上海招聘

公司介绍:

霄麓资产管理(上海)有限公司成立于2014年,是注册在上海自贸区的投资顾问公司, 专注于对冲基金量化策略和部分定性分析策略开发。公司为全策略资产管理/对冲基金公司。 公司投资理念为不论市场如何波动, 都能给客户达到长期稳定的风险调整后的绝对收益。霄麓的文化强调客户利益至上, 团队协作, 创造力和想象力, 规模和诚信。 团队以国际化,年轻化, 高学历人士为主。 公司投资以有价证券, 期货, 远期, 期权, 掉期为标的。投资市场包括国内和国际市场。 投资团队有多年海外对冲基金多策略经验。

工作地点：上海市长宁区虹桥路1438号古北国际财富中心二期2302室 邮编: 200336

岗位职责：

运用金融工程相关专业知识对金融衍生品进行定价，利用市场中性原理构建可行的套利策略；

处理海量的高频交易数据，利用数据挖掘寻找其内部运行规律；

在内部规律和特征基础上建立数学模型或交易模型；

对模型进行测试和优化，形成较好的交易模块或者交易提示。



任职要求：

数学,应用数学,数理统计,金融工程,计量经济学, 计算机等理工科专业，硕士以上学历；

必须熟练使用 C++, MATLAB, Java,C#, Python其中一种语言或多种语言者优先；

参与过交易系统开发者优先；

思维清晰，逻辑性强，勇于创新和面对挑战，对工作充满激情，并有良好的沟通能力和团队协作精神。

简历邮箱：hr@shineonc.com

此岗位长期招聘

霄麓资产管理(上海)有限公司成立于2014年，是注册在上海自贸区的投资顾问公司， 专注于对冲基金量化策略和部分定性分析策略开发。公司为全策略资产管理/对冲基金公司。公司投资理念为不论市场如何波动，都能给客户达到长期稳定的风险调整后的绝对收益。霄麓的文化强调客户利益至上，团队协作， 创造力和想象力， 规模和诚信。 团队以国际化，年轻化， 高学历人士为主。公司定编50人，投研团队25人， 博士10人， 硕士15人，其余团队25人包括交易、 风险管理、 运作结算、 IT和财务等部门，人员将在近期陆续到位。

投资团队主要专注于开发方向性， 市场中性，和期权策略。方向性策略包括股票多空Alpha策略，股票多空Alpha + Beta策略， 管理期货， 相对价值包括股指期货套利， 商品期货套利， 统计套利，ETF套利，封闭式基金套利， 和高频交易等。 期权策略包括期权套利、期权策略和其他策略的结合。 国际市场包括以上策略和全球宏观策略以及和海外合作伙伴合作的策略。 投资组合产品开发组合产品， 包括内部产品的组合和外部合作伙伴的组合以及境内外的组合产品， 以FOF/MOM形式发行产品。公司投资以有价证券、 期货、 远期、 期权、掉期为标的.投资市场包括国内和国际市场。 投资团队有多年海外对冲基金多策略经验。

公司计划申请私募基金管理人的资质，预计2015年拿到私募基金管理人资质。公司前期产品将以阳光私募形式通过通道公司发行，公司的人员、投研、交易、风险管理、 运作结算、 IT系统和投资者关系按私募基金管理人资质配置。

公司计划在2014年下半年推出多个市场中性产品， 预计首次募集资金为1-2.5亿。 2015年陆续推出其他量化方向性策略和增发已有市场中性产品2015年年底资产规模达到10亿。 2015/6年推出国际化产品 (QDII和离岸GP/LP)， 2016年达到20亿资产， 下一个3年达到50-100亿的资产规模。