上海招聘

职位要求：
1. 国内外大学全日制硕士及以上学历，物理学、数学、统计学、计算机、金融工程等相关专业，具有相关专业或财经类专业博士优先；
2. 熟练使用数量经济/计量金融模型及统计分析软件（如MATLAB、R、SPSS、SAS、EXCEL VBA其中之一）,且掌握C++、C#、Java等高级语言优先；
3. 有独立研究能力和一定研究成果，具备快速学习能力，能独立带领研发团队;
4. 有3年以上数量研究和投资经验，熟悉金融投资理论，对量化投资，股指期货，商品期货等对冲，套利有深入研究；
5. 精力充沛、乐于交流、注重工作实效。

职位描述：
1. 负责境内外市场量化投资策略的开发及策略管理，包括但不限于高频交易、统计套利、管理期货、基本面量化、全球宏观等；
2. 完成策略在本地的复制与测试，在给定的风险范围内，负责策略的投资管理；
3. 协助业务线完成量化交易、数据等基础设施的规划及建设；
4. 参与部门日常管理和服务、软硬件建设、团队建设等各方面工作；
5. 该职位发展空间极为广阔，表现优异者一年之内即有机会成为公司战略合伙人；

上海静水资产管理有限公司，注册资本金1000万元，系国内资深期货交易团队倾心打造，专注于大宗商品期货、金融期货、期权、证券资产的管理，旨在成为业界一流的对冲基金公司，不断为投资人、股东、员工创造稳定、可持续的高回报。

静水，取静水流深之意。我们始终秉持着沉静从容的态度、用一颗热忱的心去积极面对跌宕起伏的金融市场。

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有意应聘者请将本人工作简历（附照片）、学历学位证书、资格证书等相关证书复印件邮寄至以下地址或以电子邮件形式发至公司邮箱,信封上或电子邮件标题注明应聘岗位。公司将在甄选后安排应聘人员笔试、面试。所寄材料存入公司人才库，恕不退还。谢绝来电来访。