上海招聘

职责描述：

1、收集、分析和处理各种数据，搜集和整理业内外各类金融工程和量化投资成果；

2、对投资逻辑进行模型化，形成投资策略模型；

3、对市场及交易数据进行处理、建模与分析；

4、参与量化策略的研发，生成可行的盈利策略。具体涉及股票、期货和期权等品种交

易想法的策略化、数据处理、策略历史回测、策略跟踪评价、策略改进、策略报告撰写等；

5、对量化投资策略的表现进行跟踪、分析和评估；参与量化对冲基金管理；

6、参与公司的专项研究课题，完成公司布置的各项工作。

任职要求：

1、国内外知名院校本科学历以上，理工科专业（数学，物理，化学，计算机等）；

2、对数理统计、时间序列有深刻的理解；

3、具备一定的python或c/c++编程能力；

4、具备学术研究、数学/统计建模经验者优先；

5、渴望从事量化研究；

6、反应灵敏，认真细致，执行力强；

7、具有较强的沟通和协调能力及团队协作精神。

思勰投资是一家专注于投资二级市场高流动性资产（股票、期货）的量化对冲基金公司，自主开发了先进的程序化自动交易系统、风控系统。主要采用量化投资策略来进行投资组合管理。
公司创始合伙人均来自海内外***对冲基金和投资银行（高盛、DE Shaw），曾任职于量化策略研究和交易系统开发部门。团队成员均来海外及国内如北大、清华、复旦、交大等知名院校。
思勰投资现有管理规模近15亿。思勰投资自成立起至今，在量化策略领域荣获数十项奖项，包括业内***的“金牛奖”。思勰投资业绩在各大平台排名领先，投资的客户均来自各大银行、券商、期货、三方理财、信托、企业等机构，是各大资方在投资量化私募基金产品的首选配置之一。
预计在未来的几年内成为一支全策略，多元化的量化基金团队，我司的目标是打造量化领域中***的私募基金公司。