上海招聘

岗位职责：

1. 协助基金管理团队开发新的量化交易策略，改进已有的策略，优化整体策略组合。需要对策略开发的基本逻辑，策略组合理论以及基金表现指标等方面有所了解，会使用数理统计理论及模型对特定市场展开分析。
2. 协助基金管理团队做好交易系统的管理，将提高自动化交易系统的工作效率、开发交易算法降低整体交易成本、记录分析日常交易、撰写交易分析、策略分析报告为主要的工作内容。
3. 探索基金管理行业新的理论方向及理论应用。在与业界各个合作伙伴的交流中提炼新的理论方向，将新理论开发成新的交易逻辑，在公司内部推广新理论、新想法。

岗位要求：

1. 对量化投资行业充满兴趣，有比较强的自我驱动、重新学习的能力。
2. 精通至少一种主流编程语言，具备使用编程的方法解决一般的分析问题的能力，主流编程软件包括但不局限于：C++，MATLAB，Python，R等。
3. 数理专业背景或者对金融市场比较熟悉将有一定的优先级，但其他专业只要有强烈的兴趣，具备初等的数理统计基础，对金融市场有了解都不会处于劣势。
4. 如果对随机过程理论、时间序列理论、机器学习理论、资产定价理论有一定的认识或者使用的经验将具备优先级。优秀者，月薪可面谈。

 
上海澜熙集团位于上海浦东陆家嘴，旗下由大宗商品现货贸易、商品量化对冲基金、与内蒙古自治区政府直属企业内蒙古土地资源收储与投资集团的合资板块。
我们秉承稳健运营的理念，其中大宗商品现货贸易年销售额超过200亿元人民币，在现货交易中，我们有效地使用各种金融衍生工具、甄选优质交易对手，对冲交易风险。
在我们公司，您将有机会参与以下日常工作：
（1）国内、国际大宗商品期货、现货交易；
（2）信用证、海外代付等跨境贸易融资的实战；
（3）汇率、利率风险的管理。
（5）期货、期权、掉期、远期等金融工具在风险控制中的应用；
（6）跨市场、跨品种、跨期限的方法的应用；